Торгуйте по стратегии
Юрий Дернов
- 22 марта 2011, 22:36
- Комментариев еще нет
Механическая торговая система – набор четких, математически сформулированных, правил. Любые сигналы механической ТС не подлежат оценке трейдером и исполняются без колебаний. Такой подход к торговле имеет как плюсы, так и минусы.
Что представляет собой механическая торговая система?
В первую очередь – набор четких, математически сформулированных, правил. Любые сигналы механической ТС не подлежат оценке трейдером и исполняются без колебаний. Такой подход к торговле имеет как плюсы, так и минусы.
Среди плюсов можно смело отметить тот факт, что все торговые решения будут приниматься без какого-либо влияния эмоций трейдера. Так же торговля МТС будет являть собой воплощение абсолютной дисциплины. А все это – не маловажные условия трейдинга.
Среди минусов можно заметить следующее: все решения, принимаемые на основе МТС, не будут учитывать предыдущего опыта трейдера, его «трейдерской» интуиции. Опыт в трейдинге трудно переоценить. Порой, чтобы добиться успеха на рынке, люди тратят десятилетия.
Механическую систему можно купить или разработать
Покупая МТС, или, как их еще называют, BlackBox стоит обратить внимание на следующее:
Во-первых, любая, даже самая хорошая торговая система не может быть мертвой, т.к. рынок все время меняется. Не зная устройства системы и принципов ее работы, ты не сможешь адаптировать ее к развивающемуся рынку.
Во-вторых, очень важен вопрос твоего доверия к системе, которой ты собираешься доверить свои деньги. Я уверен, что вам будет не очень комфортно видеть, как система теряет ваши деньги. Только четко понимая и веря принципам работы системы, ты сможешь, не дергаясь, пересиживать просадку капитала.
При разработке МТС не стоит обольщаться. Этот процесс включает в себя немного творчества и много кропотливой работы.
Каким же условиям должна удовлетворять построенная тобой система? Цель одна – разработка алгоритма, который сможет приносить прибыль на длительных периодах. Системы, которые не смогут работать в различных фазах рынка, обречены на поражение.
Очень важно с самого начала определить тайм-фрейм, который ты собираешься торговать. Если ты целый день занят на своей основной работе, понятно, что тебе будет не под силу торговать внутри дня. Не надо переоценивать и наличие твоего свободного времени. В таком случае гораздо эффективнее просто выбрать больший тайм-фрейм, сравнимый с месяцами или даже годами, чем иметь проблемы на работе и риск не исполнить сигнал МТС в момент, когда ты окажешься занят.
Так же надо объективно рассчитать свой торговый капитал. Помни, что он никак не может быть меньше максимальной просадки твоей системы.
Необходимо, так же, учесть и твои личные психологические аспекты. Кто-то из нас больше склонен к риску, кто-то к стабильному, пусть и небольшому доходу. Ни первое, ни второе не может быть плохо: все мы разные. Просто во всем нужно знать меру.
Не пытайся строить системы, которые будут приносить доход в сотни процентов годовых. Если сможешь стабильно, из года в год зарабатывать, пусть даже, 20%, то станешь одним из самых богатых людей. Количество денег в управлении для хорошего трейдера никогда не будет проблемой.
Приступим к разработке
Первое. Выберем тип системы.
Тренд-следящие, основная цель которых поиск длительных тенденций на рынке.
Breakout - цель поиска момента выхода цены из зоны консолидации или боковика.
Cистемы, которые ориентированы на торговлю боковиков.
Второе. В любых системах применяются системы фильтрации сигналов. Среди наиболее распространенных технических индикаторов, применяемых для фильтрации, можно выделить Relative Strength Index (RSI), Volume и стохастик.
Третье. Должны быть разработаны правила для входа в позицию. Они должны представлять собой математические сигналы, которые не должны подвергаться человеческой интерпретации. Однако не стоит перегружать систему различными индикаторами и условиями. Так же очень важно не злоупотреблять «оптимизацией» параметров системы.
Четвертое. Это риск-менеджмент.
Пятое. Определение точки выхода. Выход может произойти как в результате срабатывания стоп-ордера, так и в результате сигнала системы. Часть систем предполагают постоянное нахождение в рынке (как, например, системы на скользящих средних), тогда точка выхода становиться точкой переворота (входа в противоположную позицию). Часть систем имеют для выхода отдельный набор правил.
Теперь, когда торговая система написана, стоит переходить к тестированию. Для этого, в первую очередь, потребуются исторические данные. Найти их в Интернете сегодня - не проблема. Важно, что бы данные были подробными, качественными и охватывали большой период времени. Приступая к тестированию на исторических данных, стоит взять максимально возможный период времени, и поделить его на примерно равные три части. Весьма желательно, чтобы каждый полученный период отражал разные фазы рынка (тренд, боковик, резкие колебания). На первом периоде вы оптимизируете и развиваете свою систему. Он служит скорее полигоном. На втором – проводите тест на доходность того, что получилось. Третий период используете для того, что бы увидеть, какую доходность в будущем показала бы система, если бы вы разрабатывали ее в начале последнего периода.
Просматривая результаты теста системы, стоит в первую очередь ответить на три вопроса: насколько адекватно выглядит соотношение risk/reward? насколько вероятно, что система продолжит работать в будущем? Сможем ли мы определить момент, когда система перестанет работать, или ее результаты значительно ухудшатся?
Полностью описать процесс создания и отладки МТС в одной статье невозможно. По этому вопросу написано ни один десяток книг. Тема весьма интересна и не проста. Надеюсь, эта статья поможет вам начать разработку собственной торговой системы.